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Análise de risco de mercado e otimização de portfólio com o RStudio e Shiny

2023-11-20Master thesis Open access
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datacite.subject.fosEngenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologiaspt_PT
dc.contributor.advisorMartins, José Maria Gouveia
dc.contributor.authorGois, Miguel Passagem
dc.date.accessioned2024-03-20T17:53:10Z
dc.date.available2024-03-20T17:53:10Z
dc.date.issued2023-11-20
dc.description.abstractEste projeto tem como tema a análise de risco de mercado e por consequente a otimização de portfólio, utilizando a linguagem de programação R no ambiente RStudio, e explora o mercado financeiro com o objetivo de fornecer insights de forma a facilitar decisões informadas para o investidor. A base essencial do projeto é a análise e estudo dos retornos de ações de quatro empresas que compõem o índice de mercado S&P 500, sendo elas a Apple Inc., Tesla Inc., Microsoft Corporation e Johnson & Johnson. A análise é realizada sobre o desempenho destas empresas separadamente e em conjunto de forma a entender melhor a dinâmica de mercado e o método de otimização do portfólio. É através de várias métricas como a volatilidade, indicadores Beta, Índice de Sharpe, ou Value at Risk (VaR) que é possibilitado compreender o risco de mercado inerente aos ativos e ao portfólio. O projeto utiliza modelos de séries temporais para prever tendências futuras em alguns destes indicadores, facultando uma visão futura do risco associado. O projeto passa também por utilização de algumas técnicas de otimização de portfólio de forma a ser possível construir diferentes portfólios para três tipos de otimização, o portfólio que minimiza o risco, o portfólio que maximiza o retorno e o portfólio ótimo, permitindo assim, dependendo dos interesses do investidor, escolher aquele que mais se adequa ao seu perfil de risco. Por último, o projeto culmina no desenvolvimento de uma plataforma iterativa pelo pacote Shiny do RStudio, que serve como ferramenta para que o utilizador possa facilmente obter os insights necessários para a gestão do risco de mercado e para a otimização de um portfólio, permitindo aos utilizadores tomar decisões bem informadas.pt_PT
dc.identifier.tid203559436pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.8/9555
dc.language.isoporpt_PT
dc.subjectRiscopt_PT
dc.subjectOtimizaçãopt_PT
dc.subjectPortfóliopt_PT
dc.subjectPrevisãopt_PT
dc.subjectVolatilidadept_PT
dc.subjectSéries Temporaispt_PT
dc.titleAnálise de risco de mercado e otimização de portfólio com o RStudio e Shinypt_PT
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typemasterThesispt_PT
thesis.degree.nameMestrado em Ciência de Dadospt_PT

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