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Análise de risco de mercado e otimização de portfólio com o RStudio e Shiny
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| 3.83 MB | Adobe PDF |
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Abstract(s)
Este projeto tem como tema a análise de risco de mercado e por consequente a otimização de portfólio, utilizando a linguagem de programação R no ambiente RStudio, e explora o mercado financeiro com o objetivo de fornecer insights de forma a facilitar decisões informadas para o investidor.
A base essencial do projeto é a análise e estudo dos retornos de ações de quatro empresas que compõem o índice de mercado S&P 500, sendo elas a Apple Inc., Tesla Inc., Microsoft Corporation e Johnson & Johnson. A análise é realizada sobre o desempenho destas empresas separadamente e em conjunto de forma a entender melhor a dinâmica de mercado e o método de otimização do portfólio.
É através de várias métricas como a volatilidade, indicadores Beta, Índice de Sharpe, ou Value at Risk (VaR) que é possibilitado compreender o risco de mercado inerente aos ativos e ao portfólio. O projeto utiliza modelos de séries temporais para prever tendências futuras em alguns destes indicadores, facultando uma visão futura do risco associado.
O projeto passa também por utilização de algumas técnicas de otimização de portfólio de forma a ser possível construir diferentes portfólios para três tipos de otimização, o portfólio que minimiza o risco, o portfólio que maximiza o retorno e o portfólio ótimo, permitindo assim, dependendo dos interesses do investidor, escolher aquele que mais se adequa ao seu perfil de risco.
Por último, o projeto culmina no desenvolvimento de uma plataforma iterativa pelo pacote Shiny do RStudio, que serve como ferramenta para que o utilizador possa facilmente obter os insights necessários para a gestão do risco de mercado e para a otimização de um portfólio, permitindo aos utilizadores tomar decisões bem informadas.
Description
Keywords
Risco Otimização Portfólio Previsão Volatilidade Séries Temporais