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Análise de risco de um projeto de investimento por aplicação do Método de Monte Carlo
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Jorge, Maria João da Silva | |
| dc.contributor.author | Mónico, Pedro Gaspar | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-04T12:06:29Z | |
| dc.date.available | 2020-02-04T12:06:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-12 | |
| dc.description.abstract | No nosso quotidiano somos confrontados com inúmeras situações de incerteza e risco. O mesmo se aplica na vida das empresas, que estão inseridas num ambiente dinâmico, suscetível a imensas alterações. Assim, e focando a atenção nos projetos de investimento, que revelam uma importância extrema para as empresas, é importante munir os investidores de toda a informação disponível para a tomada de decisão em relação a esses investimentos. Por norma, para efetuar a análise económico-financeira de projetos são utilizados métodos determinísticos, tais como o Valor Atual Líquido (VAL) ou a Taxa Interna de Rendibilidade (TIR). No entanto, estes métodos apenas consideram o efeito da incerteza e dos riscos inerentes às várias variáveis que afetam a rendibilidade do projeto através da taxa de atualização. Neste sentido, é sugerido neste trabalho, que além da análise económico-financeira, seja realizada complementarmente uma análise de risco que permita aferir, entre outras informações, quais as variáveis críticas para o projeto e qual a amplitude de resultados possíveis. Para tal, sugere-se a aplicação da simulação logico-matemática pelo Método de Monte Carlo. Este Projeto sintetiza os passos necessários para a aplicação da simulação logico-matemática pelo Método de Monte Carlo e aplica-a a um caso real com o auxílio do software @Risk. Em resultado desta aplicação, foi possível fornecer importantes elementos para a tomada de decisão, que permitem consciencializar o investidor para os riscos e incertezas inerentes ao projeto e para os possíveis impactos que terão na rendibilidade do mesmo. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202409953 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/4620 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Simulação pelo método de Monte Carlo | pt_PT |
| dc.subject | Análise de risco | pt_PT |
| dc.subject | Incerteza | pt_PT |
| dc.subject | VAL | pt_PT |
| dc.title | Análise de risco de um projeto de investimento por aplicação do Método de Monte Carlo | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças Empresariais | pt_PT |
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- Análise de risco de um projeto de investimento por aplicação do Método Monte Carlo - Pedro Mónico - Mestrado Finanças Empresariais.pdf
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