Publicação
Taxa de juro sem risco e a atribuição dos níveis de rating : uma análise para a Moody’s e a Fitch na Zona Euro
| dc.contributor.advisor | Duarte, Elisabete Fernanda Mendes | |
| dc.contributor.advisor | Canadas, Natália Maria Prudêncio Rafael | |
| dc.contributor.author | Santos, Filipa Margarida Costa | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T15:16:09Z | |
| dc.date.available | 2014-11-24T15:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-20 | |
| dc.date.submitted | 2014 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Finanças Empresariais apresentada à ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria. | por |
| dc.description.abstract | O principal objetivo da presente investigação é analisar quais os determinantes utilizados pelas agências de notação de risco Moody’s e Fitch. A amostra para este estudo é constituída por 60 países embora a análise subsequente incida apenas nos países da zona euro. Os resultados indicam que para o período da pré crise (2002-2006), as variáveis relevantes para a Moody’s e para Fitch são o PIB Per Capita, a Taxa de Inflação e o Indicador de Desenvolvimento. Para o período da crise do Sub Prime (2007-2008) as variáveis relevantes para a Moody’s são o PIB Per Capita, a Taxa de Inflação, Indicador de Desenvolvimento e a Taxa de Crescimento Real do PIB. Enquanto para a Fitch, os resultados indicam que, as variáveis relevantes são o PIB Per Capita, a Taxa de Inflação, o Indicador de Desenvolvimento e o Equilíbrio Orçamental. Já no período da crise da dívida soberana europeia (2009-2010), as variáveis relevantes para a Moody’s são o PIB Per Capita, a Taxa de Inflação, o Equilíbrio Orçamental, o Indicador de Desenvolvimento e o Indicador de Incumprimento. Enquanto para a Fitch, as variáveis relevantes são todas as do modelo. | por |
| dc.identifier.tid | 201880695 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1117 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Ratings soberanos | por |
| dc.subject | Agências de notação de Risco | por |
| dc.subject | Taxa de juro sem risco | por |
| dc.subject | Fitch | por |
| dc.subject | Moody’s | por |
| dc.title | Taxa de juro sem risco e a atribuição dos níveis de rating : uma análise para a Moody’s e a Fitch na Zona Euro | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Finanças | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Finanças Empresariais | por |
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